Uma das funções do Museu de Macau é o de realizar investigação. Assim, o Museu de Macau leva a cabo estudos temáticos sobre a história, o quotidiano das pessoas e as indústrias de Macau, recorrendo à literatura existente, a factos e a relíquias históricas e culturais. Alguns dos resultados da investigação levada a cabo pelo Museu têm sido aproveitados para exposições especiais e permanentes assim como em publicações.

• O Nanhai 1, as Rotas Marítimas da Seda, e Macau (CHAN IENG HIN, 2018.02.02)
• Conhecer a China : da Fantasia à Realidade (Grace Lei, 2014.10.28)
• Diálogo Cultural entre a China e a Europa sobre o Tema de Michele Ruggieri (CHAN IENG HIN, 2012.12.28)

A conservação, uma função primordial dos museus, é uma forma de preservar bens culturais únicos e de grande valor. Consiste basicamente na conservação preventiva e interventiva. A conservação preventiva procura manter a condição física da propriedade cultural através de um controlo ambiental e de um tratamento científico para que estas possam ser bem preservadas a longo prazo; a conservação interventiva, utilizando os materiais e abordagens mais apropriadas, procura recuperar a aparência histórica das relíquias culturais até um certo ponto quando necessário. O Museu de Macau encontra-se presentemente a restaurar uma série de relíquias culturais, incluindo peças de porcelana, caligrafia chinesa, artigos em papel ocidentais, metais, madeiras e livros antigos.。